может быть вы переустановили виндовс и оно сохранило файлы в локальном диске, а файлы регистра в regedit очевидно очистились. или может быть перекинули сборку с архива, никогда не скачивая клиент.
необходимо переустановить клиент сампа, и появится папка в регистре.
А вот насчет direct play - игра сама предложит установить ее.