Как я понял, вместо _beginthreadex можно засунуть вызов своей функции в case: DLL_THREAD_ATTACH? На сколько это будет правильно и когда вообще вызывается функция DllMain и параметром DLL_THREAD_ATTACH?
DLL_PROCESS_ATTACH вызывается при подключение библиотеки к процессу
DLL_THREAD_ATTACH вызывается когда программа опрашивает подключенные библиотеки. Опрашивает не сама, а система, по этому вызываются даже приинжекченые библиотеки
DLL_THREAD_DETACH аналогично предыдущему, только вызывается позже. Может быть полезно для каких-либо специфичных задач, в которых надо что-то изменить на выходе из библиотеки
DLL_PROCESS_DETACH вызывается при выгрузке библиотеки из памяти процесса
Есть еще WinAPI функция, которая отключает опрос библиотеки, я ее не помню, но можно найти в говно-примерах читов, где сам чит работает в отдельном потоке