Например, тебе приглянулся скин, скачиваешь его, в архиве/папке будет два файлика .dff и .txd.
Переходишь по следующему пути \ARIZONA GAMES\bin\Arizona\modloader, в папке modloader создаёшь папку с любым названием, к примеру 'skins' и закидываешь в неё, ранее скачанные, файлы.