попробуй проследить через диспетчер задач. если при выходе из игры gta-sa.exe все еще работает, то, возможно, сборка плохая, и следует ее заменить. если же все завершается и гта закрыта, попробуй зайти на сервер через лаунчер. ну а если проблема остается, то может, проблема в самой винде. попробуй обновить её.